2024年3月18日发(作者：)
9311509
——中国金融数据及工具首席服务商
Wind R数据及交易接口
Version 1.1
修订时间：2014.02.12
上海万得信息技术股份有限公司
Shanghai Wind Information Co., Ltd.
地 址 上海浦东新区福山路33号建工大厦9楼
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电话Tel (8621)6888 2280
传真Fax (8621)6888 2281
主页
精于数据，一直进步
I
版本历史
时间
2013.07.09
2013.08.15
2014.02.12
更新信息
初版
增加交易接口和条件选股
增加组合上传接口
备注
精于数据，一直进步
II
目录
1
WINDR接口说明.................................................................................................... 1
1.1
W
IND
R接口概述 ................................................................................................. 1
1.2
W
IND
R接口安装 ................................................................................................. 1
1.2.1
WindR对系统环境要求 ................................................................. 1
1.2.2
R环境安装 ..................................................................................... 2
1.2.3
正常WindR接口安装 .................................................................... 1
1.2.4
特殊安装WindR方式 .................................................................... 3
1.3
W
IND
R接口向导界面 ......................................................................................... 3
1.4
W
IND
R获取帮助途径 ......................................................................................... 5
1.4.1
本用户手册 .................................................................................... 5
1.4.2
R里面的帮助文档 .......................................................................... 5
1.4.3
量化交易群和R语言交流群 ........................................................... 7
1.5
W
IND
R接口相关规范 ......................................................................................... 1
1.5.1
命令区分大小写，且“w.”不能省略 ............................................... 1
1.5.2
单字节码和双字节码的问题 ........................................................... 1
1.5.3
品种、指标、参数等引号内的部分不区分大小写 ........................... 1
1.5.4
参数支持数组输入 ......................................................................... 1
1.5.5
时间、日期支持R语言的时间、日期格式 ..................................... 2
1.5.6
参数中有缺省值的可以不用输入 .................................................... 2
1.5.7
可以带参数名输入 ......................................................................... 2
精于数据，一直进步
III
1.5.8
Showblank参数 ........................................................................... 2
1.5.9
交易接口中Showfields参数 ...................................................... 3
1.5.10
ErrorCode定义 .................................................................... 3
2
WIND R插件命令说明 ......................................................................................... 6
2.1
LIBRARY
(W
IND
R)：装载W
IND
R包 .................................................................. 6
2.2
?W
IND
R：启动W
IND
R帮助文档 ...................................................................... 6
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
W
.
START
：启动
W
.
STOP
：停止
W
IND
R ....................................................................................... 6
W
IND
R ......................................................................................... 7
W
.
MENU
：显示导航界面 .................................................................................... 7
W
.
ISCONNECTED
：判断是否已经登录 .............................................................. 8
W
.
CANCEL
R
EQUEST
：取消订阅 .......................................................................... 8
W
.
AS
D
ATE
T
IME
:
把数字化时间格式转换成R语言时间格式 ..................... 9
W
.
WSD
：获取历史序列数据 .............................................................................. 9
2.10
W
.
WSI
：获取分钟数据 .................................................................................... 10
2.11
W
.
WST
：获取日内
TICK
级别数据 .................................................................. 11
2.12
W
.
WSS
：获历史截面数据 ................................................................................ 12
2.13
W
.
WSQ
：获取和订阅实时行情数据 ............................................................... 13
2.14
W
.
WSET
：获取板块、指数等成分数据 ......................................................... 14
2.15
W
.
WEQS
：获取条件选股结果 .......................................................................... 15
2.16
W
.
WPF
：获取资产管理、组合管理数据 ....................................................... 15
2.17
交易相关函数 ..................................................................................................... 1
2.17.1
精于数据，一直进步
交易登录 ............................................................... 1
IV
2.17.2
2.17.3
2.17.4
2.17.5
t交易登出 ............................................................. 1
委托下单 ............................................................... 2
l撤销委托 ............................................................. 3
交易查询 ............................................................... 4
2.18
W
.
TDAYS
,
W
.
TDAYSOFFSET
,
W
.
TDAYSCOUNT
：日期函数 ................................. 5
2.18.1
2.18.2
2.18.3
：返回区间内的日期序列 ......................................... 5
w. tdaysoffset：返回某个偏移值对应的日期 ................... 6
w. tdayscount：返回某个区间内日期数量 ......................... 6
3
WINR插件函数体说明 .......................................................................................... 8
3.1
日期序列(WSD)................................................................................................. 8
3.2
历史截面数据(WSS) ...................................................................................... 10
3.3
分钟序列(WSI)............................................................................................... 10
3.4
日内跳价(WST)............................................................................................... 11
3.5
实时数据(WSQ)............................................................................................... 12
3.6
数据集(WSET) ................................................................................................ 13
3.7
条件选股（WEQS） ......................................................................................... 13
3.8
资管函数(WPF)............................................................................................... 13
3.9
组合上传函数(
WUPF
) ...................................................................................... 15
3.10
交易函数 ........................................................................................................... 17
3.10.1
3.10.2
3.10.3
精于数据，一直进步
登录（tlogon） ................................................................... 17
登出（tlogout） ................................................................ 18
下单（torder） ................................................................... 18
V
3.10.4
3.10.5
撤单（tcancel） ................................................................ 20
查询（tquery） ................................................................... 20
3.11
日期函数 ........................................................................................................... 22
3.11.1
3.11.2
3.11.3
特定交易日(TDAYS) ............................................................. 22
日期偏移函数(TDAYSOFFSET) ............................................ 23
交易日统计(TDAYSCOUNT) .................................................. 23
3.12
日期宏 ............................................................................................................... 24
3.12.1
3.12.2
通用日期宏 ............................................................................ 24
特殊日期宏 ............................................................................ 25
4
WINDR应用案例.................................................................................................. 26
4.1
提取数据 ........................................................................................................... 26
4.1.1
提取历史交易报价 ....................................................................... 26
4.1.2
提取分钟序列数据 ....................................................................... 26
4.1.3
提取盘口买卖盘数据 .................................................................... 27
4.1.4
提取截面数据 ............................................................................... 27
4.1.5
提取实时行情数据 ....................................................................... 27
4.1.6
提取财务数据 ............................................................................... 28
4.1.7
提取债券估值数据 ....................................................................... 28
4.1.8
提取数据集 .................................................................................. 28
4.1.9
提取资管报表数据 ....................................................................... 30
4.1.10
提取交易日期 ........................................................................ 30
4.2
读取股票日K线价格并绘制价格图 ............................................................. 30
精于数据，一直进步
VI
4.3
D
EMO
程序介绍 .................................................................................................. 31
4.3.1
wsd_quant_demo ...................................................................... 31
4.3.2
wsi_demo ................................................................................... 32
4.3.3
wst_demo ................................................................................... 33
4.3.4
wsq_demo ................................................................................... 34
5
常见问题............................................................................................................... 38
5.1
安装及注册 ....................................................................................................... 38
5.2
读取指标数据 ................................................................................................... 38
5.3
交易接口查询返回的数据字段...................................................................... 41
5.3.1
资金查询返回消息 ....................................................................... 41
5.3.2
持仓查询返回消息 ....................................................................... 43
5.3.3
当日委托查询返回消息 ................................................................ 44
5.3.4
当日成交查询返回消息 ................................................................ 46
5.3.5
营业部查询返回消息 .................................................................... 47
5.3.6
股东查询返回消息 ....................................................................... 48
5.3.7
券商（期货商）信息返回 ............................................................. 48
5.3.8
已登录账户信息返回 .................................................................... 48
精于数据，一直进步
VII
Wind R数据及交易接口说明
1 WindR接口说明
1.1 WindR接口概述
大数据时代已经来临！为满足我们用户在构建模型，量化研究中对大数据
量的渴求，Wind资讯将陆续推出一整套数据接口。
2012年8月，我们在Excel中推出了一系列WX多值函数，数据范围涵
盖基本面序列数据，日间与日内高频行情数据，历史快照与实时截面数据，日
内分钟更新数据等。
2012年12月，我们推出Matlab数据接口 Beta版本，方便用户远程访
问Wind资讯云数据服务，快速提取各类行情与基本面数据。
2013年4月，我们推出了3000多个基本面及行情指标，量化功能大大
加强。
2013年6月，我们推出R数据接口 Beta版本，在支持多种量化研究工
具方面又有所提升，用户可以借助强大的R软件包，实现各种金融建模需求。
2013年8月，WindR接口增加了交易接口和条件选股功能，可提取的指
标数量也进一步增加。
1.2 WindR接口安装
1.2.1 WindR对系统环境要求
Windows 系统，支持32位和64位系统；
R2.15.0以上的R环境，包括R2.15.X，R3.X.X等等；
Wind终端最新版2013年5月28日后版本；
精于数据，一直进步
1
Wind R数据及交易接口说明
安装时由于需要写注册表，因此需要系统管理员权限。
1.2.2 R环境安装
R是一个有着统计分析功能及强大作图功能，在GNU协议下免费发行的软
件，与Matlab相比，R更擅长统计分析，具有更好的开放性，在金融和统计
领域具有很强的应用前景。
R官方下载地址为/。进入到该界面后，
点击download R链接，会出来CRAN Mirrors界面，用户可以从中选择一
个离自己较近的站点，点击后，就进入到下载界面。具体请看以下界面。
下载后，直接运行即可。运行时需要写注册表，因此最好拥有系统管理员
权限，否则可能在安装WindR插件时需要手工安装。
精于数据，一直进步
2
Wind R数据及交易接口说明
精于数据，一直进步
1
Wind R数据及交易接口说明
1.2.3 正常WindR接口安装
1) 确保达到1.2.1中的安装要求，并确保关闭R环境，以及用到控件的
Matlab程序和c++环境等；
2) 打开Wind资讯终端，点击“量化”选项，出现下方的界面，点击“R插
件”，会弹出广告说明；
3) 用户可以在“文件”菜单下选择“修复R插件”，或者输入“RepairR”命
令，会出现下面的界面：
精于数据，一直进步
1
Wind R数据及交易接口说明
4) 按任意键WindR安装过程结束。
精于数据，一直进步
2
Wind R数据及交易接口说明
1.2.4 特殊安装WindR方式
1) 确保达到1.2.1中的安装要求，并确保关闭R环境。
2) 通过Windows的cmd命令，进入到Wind终端安装目录中，一般在
C:WindNETbin；输入InitR “R安
装的目录”，如下图，图中的“C:Program FilesRR-3.0.0”为
用户R语言的安装目录，请注意使用引号，并且最后没有“”:
3) 按任意键WindR安装过程结束。
另：也可在R中运行：
es("C:/Wind//WindNET/bin/
", repos = NULL, type="source")；注意根据实际
情况修改其中的路径。
1.3 WindR接口向导界面
用户可以用向导来熟悉Wind R数据接口的各项功能，可以生成提取数据
的命令行或者直接提取数据到R变量当中。
在R命令窗口下键入如下命令。
>library(WindR)
>()
就会在R窗口上弹出向导。
精于数据，一直进步
3
Wind R数据及交易接口说明
用户可以点击不同选项执行不同操作。R提取数据的功能都可以通过向导实
现。
用户可以随时通过
()
隐藏或开启该导航界面
精于数据，一直进步
4
Wind R数据及交易接口说明
1.4 WindR获取帮助途径
用户可以通过如下方式获取WindR帮助。
1.4.1 本用户手册
本用户手册会介绍产品的功能和用户经常反馈的信息。查看本手册是一个
不错的学习途径。
对于第一次使用者来说，请从本手册开始浏览，这样不会错过一些重要的
信息。
1.4.2 R里面的帮助文档
1） 在R主帮助文档中，点击“Packages”，列出所有的安装包，点击其
中的“WindR”然后就出现WindR帮助文档。
精于数据，一直进步
5
Wind R数据及交易接口说明
在该帮助界面中，用户可以分别点击每个链接得到每个函数的说明。特别的可
以点击demo链接获得demo程序源代码。
2） 使用?调出帮助文档
用户在装载WindR包后,即使用
library(WindR)
后，可以使用
>?WindR
>?
>??wsd
等等查看各种命令的帮助；
也可以使用
> demo(package='WindR')
>demo(wsq_demo)
查看demo程序运行效果。
具体demo程序可以使用如下命令查看
精于数据，一直进步
6
Wind R数据及交易接口说明
>??wsi_demo
1.4.3 量化交易群和R语言交流群
用户可以通过WM申请加入中国量化交易群(群号59289)和R交流群(群号
60747)，在这两个群中学习WindR接口使用和量化交易知识。
精于数据，一直进步
7
Wind R数据及交易接口说明
1.5 WindR接口相关规范
1.5.1 命令区分大小写，且“w.”不能省略
如：
ffset(-1)
不能写成
tdaysoffset(-1)
，或者
ffset(-1)
；
1.5.2 单字节码和双字节码的问题
中文常使用双字节编码，这在R中使用时就会错误。比如引号、逗号、括号等；
1.5.3 品种、指标、参数等引号内的部分不区分大小写
比如
('','close',()-5,(),'Priceadj=F;tradingcalendar=NIB')
和
('','CLOSE',()-5,(),'Priceadj=f;tradingcalendar=nib')
一样；
1.5.4 参数支持数组输入
比如
(",,,","roe_avg,roa","rptDate=20121231")
可以写成：
code<-c('','','')
field<-c('roe_avg','roa')
(code,field,"rptDate=20121231")
精于数据，一直进步
1
Wind R数据及交易接口说明
1.5.5 时间、日期支持R语言的时间、日期格式
比如
('','open','20130505')
也可以写成
('','close',()-10)
；
1.5.6 参数中有缺省值的可以不用输入
比如定义为
(codes, fields, beginTime, endTime = (), options = "")
，可选参数和结束时间
都有缺省值，因此用户可以不输入可选参数，也可以不输入结束时间。不输入时使用缺省值。
如：
('','open','20130505')
等同于
('','open','20130505',())
；
1.5.7 可以带参数名输入
比如定义为
(codes, fields, beginTime, endTime = (), options = "")
。
("","high","2013-05-09",(),"Period=W")
等同于
("","high","2013-05-09",(),options="Period=W")
等同于
("","high","2013-05-09",options="Period=W",endTime=())
带参数名输入后，参数顺序就可以变化；
1.5.8 Showblank参数
Showblank参数可以指定对返回的NaN单元进行特别处理，如：
精于数据，一直进步
2
Wind R数据及交易接口说明
把NaN用-1替换：
('','open,close','20130707','20130909','showblank=-1');
或('','open,close','20130707','20130909',showblank=-1);
把NaN用0替换：
('','open,close','20130707','20130909','showblank=0');
或('','open,close','20130707','20130909',showblank=0);
1.5.9 交易接口中Showfields参数
交易接口返回的内容的指标根据具体情况会有变化，而有的情况下，客户需要指定确切的返回字段和顺序，此时可以使用
showfields参数。如：
(1,logonid=1,'showfields=securitycode,Profit,securityBalance')
或：(1,logonid=1,showfields='securitycode,Profit,securityBalance ')
1.5.10 ErrorCode定义
ErrorCode=0表示操作成功。
其他：
-40520001 未知错误 -40520002 内部错误
精于数据，一直进步
3
Wind R数据及交易接口说明
-40520003 系统错误
-40520005 无权限
-40520007 无数据
-40520004 登录失败
-40520006 用户取消
-40520008 超时错误 -40521010 超时错误
-40520009 本地WBOX错误 -40520010 需要内容不存在
-40520012 引用不存在
-40520014 未登录使用WIM工具，故无法登录
-40520011 需要服务器不存在
-40520013 其他地方登录错误
-40520015 连续登录失败次数过多
-40521001 IO操作错误
-40521003 网络连接失败
-40521005 数据接收失败
-40521002 后台服务器不可用
-40521004 请求发送失败
-40521006 网络错误
-40521008 错误的应答
-40521010 网络超时
-40521007 服务器拒绝请求
-40521009 数据解码失败
-40521011 频繁访问
精于数据，一直进步
4
Wind R数据及交易接口说明
-40522001 无合法会话
-40522003 非法请求
-40522002 非法数据服务
-40522004 万得代码语法错误
-40522006 指标语法错误 -40522005 不支持的万得代码
-40522007 不支持的指标 -40522008 指标参数语法错误
-40522010 日期与时间语法错误 -40522009 不支持的指标参数
-40522011 不支持的日期与时间
-40522013 数组下标越界
-40522012 不支持的请求参数
-40522014 重复的WQID
-40522016 不支持的数据类型
-40522015 请求无相应权限
-40522017 数据提取量超限
精于数据，一直进步
5
Wind R数据及交易接口说明
2 Wind R插件命令说明
2.1 library(WindR)：装载WindR包
在具体运行各种命令前，用户首先应装载WindR包，即输入library(WindR)，也可以require(WindR)。
实例：library(WindR)
2.2 ?WindR：启动WindR帮助文档
装载WindR后，用户通过?WindR,?等获得各种帮助
实例：library(WindR)
?WindR
?
2.3 ：启动WindR
在真正开始操作之前，可以使用该命令登录并启动windR插件。用户可以使用
?
查看命令说明。
实例：library(WindR)
();#缺省显示导航界面，命令超时时间为300秒
(showmenu=FALSE);#不显示登录界面，命令超时时间为300秒
(waitTime=60,showmenu=FALSE);#不显示登录界面，命令超时时间设置成60秒
注：
精于数据，一直进步
6
Wind R数据及交易接口说明
不重复启动，若需要改变参数，如超时时间，用户可以使用命令先停止后再启动。
2.4 ：停止WindR
当需要停止WindR时，可以使用该命令。用户可以使用
?
查看命令说明。
实例：library(WindR)
();
()
注：退出时，会自动执行()，用户一般并不需要执行。
2.5 ：显示导航界面
当需要显示导航界面时，可以使用该命令。用户可以使用
?
查看命令说明。
实例： library(WindR)
(showmenu=F);#不显示导航界面
()#显示导航界面
()#第二次运行为关闭显示导航界面
('wsd');#显示wsd导航界面
('wset');#显示wset导航界面
以下为导航总界面，用户可以点击各按钮使用具体功能点。
精于数据，一直进步
7
Wind R数据及交易接口说明
注：目前支持wsd, wss, wsi, wst, wsq, wset, weqs, wpf, tdays, tdayscount, tdaysoffset,trade等参数。
2.6 ected：判断是否已经登录
可以使用该命令确定windR是否登陆成功。用户可以使用
?ected
查看命令说明。
实例：library(WindR)
(showmenu=F);#不显示导航界面
ected()#即判断WindR是否已经登陆成功
2.7 Request：取消订阅
该命令用来根据订阅请求的id，取消订阅（目前只有订阅）。用户可以使用
?Request
查看命令说明。
实例：library(WindR)
(showmenu=F);#不显示导航界面
data<-("","rt_low,rt_last_vol",func=llback);#订阅
#等待回调，用户可以根据实际情况写回调函数
#....
Request(data$RequestID);#根据刚才wsq返回的请求ID，取消订阅
注：可以象Request(3)一样，输入一个id的数字，而取消某订阅
精于数据，一直进步
8
Wind R数据及交易接口说明
2.8 Time: 把数字化时间格式转换成R语言时间格式
为了用户的使用方便，接口函数中时间指标是以距离某个时间点的天数形式输出的，是一个浮点数，而asDateTime是用来把这
种格式的时间值转换成R语言时间格式。
实例：library(WindR)
(showmenu=F);#不显示导航界面
data<-(",","last_trade_day,pre_close")#取两支股票最近交易日，以及前收盘价
#返回的最近交易日是数字化时间格式，用Time转换，假设当前是2013.7.4号
Time(data$Data[,2]) #转换成时间格式，结果为"2013-07-04 00:00:00 GMT" "2013-07-04 00:00:00 GMT"
Time(data$Data[,2],asdate=T)#转换成日期形式，结果为"2013-07-04" "2013-07-04"
2.9 ：获取历史序列数据
该命令用来获取选定证券品种的历史序列数据，包括日间的行情数据、基本面数据以及技术数据指标。用户可以使用
?
查看
命令说明。命令原型为：data<- (品种代码,指标,开始日期,结束日期,可选参数)；
返回参数为：
data$Data返回的序列数据，为格式；
data$Code 数据对应的WindCode代码；
data$ErrorCode 命令是否成功的错误码，0表示成功。
实例：library(WindR)
(showmenu=F);#不显示导航界面
data<-("","close,amt","2013-04-30",()-1)#取浦发银行收盘价等信息
精于数据，一直进步
9
Wind R数据及交易接口说明
data<-("","close,amt",()-100)#取浦发银行收盘价等信息
注：1）一次只能一个品种，并且品种名带有“.SH”等后缀；
2）指标和可选参数也可以用数组实现；
3）日期支持R中时间和日期格式；
4）可选参数有很多种；
5）用户可以用('wsd')显示导航界面，帮助创建命令。
2.10 ：获取分钟数据
该命令用来获取选定证券品种的分钟K线数据，包含历史和当天，分钟周期可以指定，技术指标参数可以自定义设置。用户可以
使用
?
查看命令说明。命令原型为：data<- (品种代码,指标,开始时间,结束时间,可选参数)；
返回参数为：
data$Data返回的序列数据，为格式；
data$Code 数据对应的WindCode代码；
data$ErrorCode 命令是否成功的错误码，0表示成功。
实例：library(WindR)
(showmenu=F);#不显示导航界面
data<-("","close,amt","2013-05-30 9:00:00")#取浦发银行分钟收盘价等信息
data<-("","close,amt",()-10, ())#取浦发银行分钟收盘价等信息
注：1）一次只能一个品种，并且品种名带有“.SH”等后缀；
2）指标和可选参数也可以用数组实现；
精于数据，一直进步
10
Wind R数据及交易接口说明
3）日期支持R中时间和日期格式；
4）可选参数有很多种；
5）用户可以用('wsi')显示导航界面，帮助创建命令；
6）一次只能取3个月内数据。
2.11 ：获取日内tick级别数据
该命令用来获取选定证券品种的日内盘口买卖十档快照数据和分时成交数据（tick数据）。用户可以使用
?
查看命令说明。
命令原型为：data<- (品种代码,指标,开始时间,结束时间,可选参数)；
返回参数为：
data$Data返回的序列数据，为格式；
data$Code 数据对应的WindCode代码；
data$ErrorCode 命令是否成功的错误码，0表示成功。
实例：
library(WindR)
(showmenu=F);#不显示导航界面
data<-("","open",()-2*3600,())#取浦发银行tick数据信息
注：1）一次只能一个品种，并且品种名带有“.SH”等后缀；
2）指标和可选参数也可以用数组实现；
3）日期支持R中时间和日期格式；
4）可选参数有很多种；
5）用户可以用('wst')显示导航界面，帮助创建命令；
精于数据，一直进步
11
Wind R数据及交易接口说明
6）目前只支持当天数据（假日可以取上一交易日数据），并且只有时间有意义，日期无意义。
2.12 ：获历史截面数据
命令用来获取选定证券品种的历史截面数据，比如取沪深300只股票的2012年3季度的净利润财务指标数据。 用户可以使
用
?
查看命令说明。命令原型为：data<- (品种代码,指标,可选参数)；
返回参数为：
data$Data返回的序列数据，为格式；
data$Time 数据对应的时间信息。
data$ErrorCode 命令是否成功的错误码，0表示成功。
实例：
library(WindR)
(showmenu=F);#不显示导航界面
data<-(",","eps_ttm,orps,surpluscapitalps","rptDate=20121231")
#取浦发银行等财务数据信息
注：1）一次只能取一个报告期，但可以取多个品种数据
2）品种代码、指标和可选参数也可以用数组实现；
3）可选参数有很多种；
4）用户可以用('wss')显示导航界面，帮助创建命令；
精于数据，一直进步
12
Wind R数据及交易接口说明
2.13 ：获取和订阅实时行情数据
命令用来获取选定证券品种的当天实时指标数据，数据可以一次性请求，也可以通过订阅的方式获取。用户可以使用
?
查
看命令说明。命令原型为：data<- (品种代码,指标,可选参数,回调函数)；
对于一次性数据获取时（也即没有设置回调函数），返回参数为：
data$Data返回的序列数据，为格式；
data$Time 数据对应的时间信息。
data$ErrorCode 命令是否成功的错误码，0表示成功。
对于订阅，返回参数为：
data$RequestID返回订阅ID，稍后可以使用Request(data$RequestID)取消订阅。
data$ErrorCode 命令是否成功的错误码，0表示成功。
实例：
library(WindR)
(showmenu=F);#不显示导航界面
(",","rt_last,rt_last_vol")#取浦发银行等股票当前行情信息
data<-("","rt_low,rt_last_vol",func=llback)#订阅浦发银行等股票当前行情信息
#.....
Request(data$RequestID)#取消订阅
注：
1) 用户自己定义的回调函数格式请参考llback，回调函数中不应处理复杂的操作。并且用户可以使用?llback看
帮助文档；
2) 品种代码、指标和可选参数也可以用数组实现；用户可以一次提取或者订阅多个品种数据
3) 用户可以用('wsq)显示导航界面，帮助创建命令；
精于数据，一直进步
13
Wind R数据及交易接口说明
4) 订阅时，API发现用户订阅内容发生变化则调用回调函数，并且只把变动的内容传递给回调函数。
2.14 ：获取板块、指数等成分数据
命令用来获取数据集信息，包括板块成分、指数成分、ETF申赎成分信息、分级基金明细、融资标的、融券标的、融资融券担保
品、回购担保品、停牌股票、复牌股票、分红送转。参数设置为起止日期、板块名称等。用户可以使用
?
查看命令说明。命令
原型为：data<- (数据集名称,可选参数)；
返回参数为：
data$Data返回的序列数据，为格式；
data$Time 数据对应的时间信息。
data$ErrorCode 命令是否成功的错误码，0表示成功。
实例：
library(WindR)
(showmenu=F);#不显示导航界面
data<-("SectorConstituent","date=20130608;sector=全部A股")#取全部A股股票代码、名称信息
#取沪深300指数中股票代码和权重
data<-("IndexConstituent","date=20130608;windcode=;field=wind_code,i_weight")
#取停牌信息
("TradeSuspend","startdate=20130508;enddate=20130608;field=wind_code,sec_name,suspend_type,susp
end_reason")
#取ST股票等风险警示股票信息
data<-("SectorConstituent","date=20130608;sector=风险警示股票;field=wind_code,sec_name")
精于数据，一直进步
14
Wind R数据及交易接口说明
注：
1）可选参数也可以用数组实现；
2）用户可以用('wset')显示导航界面，帮助创建命令；
2.15 ：获取条件选股结果
用来读取某个条件选股的结果。用户可以使用
?
查看命令说明。命令原型为：data<- (filtername,…)；
返回参数为：
data$Data返回的序列数据，为格式；
data$Time 数据对应的时间信息。
data$ErrorCode 命令是否成功的错误码，0表示成功。
实例：
library(WindR)
(showmenu=F);#不显示导航界面
#事先已经创建了“七日新低”这个条件选股。（可以在终端上输入eqs创建）
('七日新低')
注：
1）可选参数也可以用数组实现；
2）用户可以用('weqs‟)显示导航界面，帮助创建命令；
2.16 ：获取资产管理、组合管理数据
用来读取交易账户与资管账户中的报表数据。用户可以使用
?
查看命令说明。命令原型为：data<- (产品名，数据
精于数据，一直进步
15
Wind R数据及交易接口说明
表名,可选参数)；
返回参数为：
data$Data返回的序列数据，为格式；
data$Time 数据对应的时间信息。
data$ErrorCode 命令是否成功的错误码，0表示成功。
实例：
library(WindR)
(showmenu=F);#不显示导航界面
#返回组合管理演示 产品中的 组合日结算数据
data<-("组合管理演示","lioDaily",
"startdate=20130509;enddate=20130609;reportcurrency=CNY;owner=")
data<-("总账-MMM","lioDailySerial")#取资产管理AMS中"总账-MMM"产品日数据序列信息
注：
1）可选参数也可以用数组实现；
2）用户可以用('wpf‟), („ams‟),(„pms‟)显示导航界面，帮助创建命令；
3）ams 需要先授权，并创建了产品之后才能使用，具体可以联系Wind客服；
4）pms有缺省产品“组合管理演示”，用户可以使用。
精于数据，一直进步
16
Wind R数据及交易接口说明
2.17 交易相关函数
2.17.1 交易登录
命令用来登录交易系统。用户可以使用
?
查看命令说明。命令原型
为：data <- (BrokerID, DepartmentID, LogonAccount,
Password, AccountType,...)
返回参数为：
data$Data返回的序列数据，为格式；
data$ErrorCode 命令是否成功的错误码，0表示成功。
例如：
> ('0000','0','',c('aaa',aaa',3),'SH')
#两个密码是对的，一个密码是错的。
[1] ""
$Data
LogonID LogonAccount AccountType ErrorCode
ErrorMsg
1 0 SZSHA 0
OK
2 1 SZSHA 0
OK
3 NA SZSHA 2 200登录失败:资金账户
密码错误！
$ErrorCode
[1] 2
注：
1）本命令支持向量操作，也即每个参数都可以使用数组输入，对于只有一个元
素的参数会自动扩充；
2）数字和字符串具有同等效果
3）用户可以用(„tlogon‟)显示导航界面，帮助创建命令；
4) 有WFT账号的用户，已经自动开通模拟账号，其中股票模拟账号为：WFT账
号+01，期货为WFT账号+02
2.17.2 t交易登出
命令用来登出交易系统。用户可以使用
?t
查看命令说明。命令原
型为：data <- t((LogonID = "")
返回参数为：
精于数据，一直进步
1
Wind R数据及交易接口说明
data$Data返回的序列数据，为格式；
data$ErrorCode 命令是否成功的错误码，0表示成功。
例如：
> t(c(0,1))
$Data
LogonID ErrorCode ErrorMsg
1 0 0 logout
2 1 0 logout
$ErrorCode
[1] 0
注：
1）本命令支持向量操作，也即每个参数都可以使用数组输入，对于只有一个元
素的参数会自动扩充；
2）数字和字符串具有同等效果
3）只有一个交易登录时，可以不输入LogonID。
4）用户可以用(„tlogout‟)显示导航界面，帮助创建命令；
2.17.3 委托下单
命令用来委托下单。用户可以使用
?
查看命令说明。命令原型为：
data <-(SecurityCode, TradeSide, OrderPrice,
OrderVolume, ..., MarketType = "", OrderType = "", HedgeType
= "", LogonID = "")
返回参数为：
data$Data返回的序列数据，为格式；
data$ErrorCode 命令是否成功的错误码，0表示成功。
例如：(', 'buy', 9.8, 100)
例如：
> code=c('','')
> price=(code,'rt_last')$Data$RT_LAST
> (code,'buy',price,100,logonid=0)
$Data
RequestID SecurityCode TradeSide OrderPrice OrderVolume
LogonID ErrorCode ErrorMsg
1 6 1 8.31 100 0
0 Sending ...
2 7 1 10.43 100 0
0 Sending ...
$ErrorCode
[1] 0
精于数据，一直进步
2
Wind R数据及交易接口说明
注：
1）本命令支持向量操作，也即每个参数都可以使用数组输入，对于只有一个元
素的参数会自动扩充；
2）数字和字符串具有同等效果
3）只有一个交易登录时，可以不输入LogonID，否则一定需要输入，即用
LogonID=xxxx方式输入。
4）用户可以用(„torder‟)显示导航界面，帮助创建命令；
5）TradeSide可以为：1/buy; 2/short; 3/cover; 4/sell;
5/coverToday; 6/sellToday
6）OrderType可以为：0/LMT; 1/BOC; 2/BOP; 3/ITC; 4/B5TC; 5/FOK;
6/B5TL;
7）当用户输入的代码没有带.的市场后缀时，需要提供MarketType，
MarketType可以取：0/SZ; 1/SZ; 2/OC; 6/HK; 7/CZC; 8/SHF;
9/DCE; 10/CFE;
8）可以通过(„order‟,requestid=XXX)查询委托情况
9）期货套保账号时一定需要加上HedgeType=HEDG/1，因为缺省是投机SPEC
0
2.17.4 l撤销委托
命令用来撤销委托。用户可以使用
?l
查看命令说明。命令原型为：
data <-l(OrderNumber, ..., MarketType = "", LogonID
= "")
返回参数为：
data$Data返回的序列数据，为格式；
data$ErrorCode 命令是否成功的错误码，0表示成功。
例如：
> l(c(1231,1232),logonid=0)
$Data
OrderNumber LogonID ErrorCode ErrorMsg
1 1231 0 0 Sending ...
2 1232 0 0 Sending ...
$ErrorCode
[1] 0
注：
1）本命令支持向量操作，也即每个参数都可以使用数组输入，对于只有一个元
素的参数会自动扩充；
2）数字和字符串具有同等效果
3）只有一个交易登录时，可以不输入LogonID，否则一定需要输入，即用
LogonID=xxxx方式输入。
精于数据，一直进步
3
Wind R数据及交易接口说明
4）用户可以用(„tcancel‟)显示导航界面，帮助创建命令；
5）当用户有很多笔不同市场的下单时，OrderNumber可能会有重复，此时需
要使用MarketType区别，MarketType可以取： 0/SZ; 1/SZ; 2/OC; 6/HK;
7/CZC; 8/SHF; 9/DCE; 10/CFE;
2.17.5 交易查询
命令用来查询交易相关各信息。用户可以使用
?
查看命令说明。命
令原型为：data <-(qrycode, ..., LogonID = "", RequestID
= "", OrderNumber = "",SecurityCode = "", options = "")
返回参数为：
data$Data返回的序列数据，为格式；
data$ErrorCode 命令是否成功的错误码，0表示成功。
查询返回的内容很多，请参考常见问题，查看返回的各字段意义。
例如：
> (0,logonid=c(0,1)) #查询资金情况
$Data
MoneyType AvailableFund BalanceFund SecurityValue FundAsset
TotalAsset Profit FundFrozen OtherFund BuyFund SellFund
Remark DepartmentID Customer AssetAccount
1 CNY 7846410 9130470000 9992120000 7863660
9999990000 -11358.5 17246.5 0 9122950000 345126 新开户
0001
2 CNY 7846410 9130470000 9992120000 7863660
9999990000 -11358.5 17246.5 0 9122950000 345126 新开户
0001
LogonID ErrorCode ErrorMsg
1 0 0 OK
2 1 0 OK
$ErrorCode
[1] 0
> (2,logonid=0) #查询委托情况
> vv$Data[1230:1231,]
OrderNumber OrderStatus SecurityCode
TradeSide OrderPrice OrderVolume OrderTime
SecurityName
1 1231 Normal 浦发银行 Buy
8.31 100 41500.77
2 1232 Normal 平安银行 Buy
10.43 100 41500.77
精于数据，一直进步
4
Wind R数据及交易接口说明
TradedPrice TradedVolume CancelVolume LastPrice MadeAmt
OrderFrozenFund MoneyType Remark LogonID
1 8.14 100 0 0 814
837 0 已成 0
2 10.22 100 0 0 1022
1048 0 已成 0
ErrorCode ErrorMsg
1 0 OK
2 0 OK
注：
1）除qrycode外，本命令支持向量操作，也即其他每个参数都可以使用数组输
入，对于只有一个元素的参数会自动扩充；
2）数字和字符串具有同等效果
3）只有一个交易登录时，可以不输入LogonID，否则一定需要输入，即用
LogonID=xxxx方式输入。
4）用户可以用(„tquery‟)显示导航界面，帮助创建命令；
5）qrycode可取：0/capital 资金查询；1/position 持仓查询；2/order
今日委托查询；3/trade 今日成交查询；4/department营业部查询；5/account
股东账号查询；6/broker 经济商查询；7/logonid 登录的账号查询
6）今日委托查询2/order时可以依据委托order返回的requestid查询，
该查询立即返回，返回服务器已经返回的信息；
7)营业部查询时4/department，需要输入brokerid参数
2.18 , ffset,ount：日期函数
2.18.1 ：返回区间内的日期序列
命令用来获取两个时间区间内的某种规则下的日期序列。用户可以使
用
?
查看命令说明。命令原型为：data<- (开始时间，结束
时间,可选参数)；
返回参数为：
data$Data返回的序列数据，为格式；
data$Code 无意义
data$ErrorCode 命令是否成功的错误码，0表示成功。
实例：library(WindR)
(showmenu=F);#不显示导航界面
("2013-05-01","2013-06-08")#返回5月1日到6月8日
之间的交易日序列
精于数据，一直进步
5
Wind R数据及交易接口说明
("2013-05-01")#返回5月1日到当前时间的交易日序列
注：
1）可选参数有很多种，可选参数可以用数组实现；
2）时间支持R中时间和日期格式，结束时间缺省为当前时间；
3）用户可以用('tdays')显示导航界面，帮助创建命令；
2.18.2 w. tdaysoffset：返回某个偏移值对应的日期
命令用来获取基于某个基准时间前推（<0）或者后推(>0)指定天数的日期。
用户可以使用
?ffset
查看命令说明。命令原型为：data<-
(偏移值，基准时间,可选参数)；
返回参数为：
data$Data返回的序列数据，为格式；
data$Code 无意义
data$ErrorCode 命令是否成功的错误码，0表示成功。
实例：library(WindR)
(showmenu=F);#不显示导航界面
ffset(-5,"2013-05-01")#返回5月1日前推五个交易日
的日期，返回2013-4-19
ffset(-5)#返回当前时间前推五个交易日的日期
注：
1）可选参数有很多种，可选参数可以用数组实现；
2）时间支持R中时间和日期格式，基准时间缺省为当前时间；
3）用户可以用('tdaysoffset')显示导航界面，帮助创建命令；
2.18.3 w. tdayscount：返回某个区间内日期数量
命令用来获取两个时间区间内的某种规则下的日期序列个数。用户可以使
用
?ount
查看命令说明。命令原型为：data<- ount(开
始时间，结束时间,可选参数)；
返回参数为：
data$Data返回的序列数据，为格式；
data$Code 无意义
data$ErrorCode 命令是否成功的错误码，0表示成功。
精于数据，一直进步
6
Wind R数据及交易接口说明
实例： library(WindR)
(showmenu=F);#不显示导航界面
ount("2013-05-01","2013-06-08")#返回5月1日到6
月8日之间的交易日序列长度，为27
ount("2013-05-01")#返回5月1日到当前时间的交易日序
列长度
注：
1）可选参数有很多种，可选参数可以用数组实现；
2）时间支持R中时间和日期格式，结束时间缺省为当前时间；
3）用户可以用('tdayscount')显示导航界面，帮助创建命令；
精于数据，一直进步
7
Wind R数据及交易接口说明
3 WinR插件函数体说明
3.1 日期序列(WSD)
函数名:（security,fields,startdate,enddate,option]）
返回选定证券品种的历史数据,包括日间的行情数据，基本面数据以及技术指标
数据。
证券：
Element
Security
Element Value Type Description
String
获取数据的证券列表
范例1：''
说明：证券列表支持Wind代码及证券转换类工具函数输出的Wind代码结果
只支持一个品种
指标：
Element
Fields
Element Value Type Description
String
获取数据的指标列表
范例1：'CLOSE,HIGH,LOW,OPEN'
范例2：c('CLOSE','HIGH','LOW','OPEN')
起始日期
Element
StartDate
Element Value Type
范例1：‟2011-01-01‟,‟-5w‟,()-5
说明：支持日期类工具函数输出的标准日期结果，支持相对日期宏表达方式，日期宏具体使
用方式参考‟日期宏‟部分内容
截止日期：
Element
Description
时间序列的起始日期
Description
时间序列的截止日期，
EndDate
若为空默认为系统当前日期
范例1：‟2011-06-30‟，()，支持相对日期，比如‟0w‟; 不输入的话为当前
时间
说明：支持日期类工具函数输出的标准日期结果，支持相对日期宏表达方式
指标参数（可选）：
Element
Parameter
Value
Element Value Type
Element Value Type Description
String
提取指标时使用的参数名
String
指定参数的值
范例1：‟TRADE_DATE=20110301;FUND_DATE=20101231‟
说明：多指标参数支持在不同引号内分开取值
变频参数（可选）：
精于数据，一直进步
8
Wind R数据及交易接口说明
Element
Period
Element Value Type
D
W
M
String
Q
S
Y
Description
每天一值
每周一值
每月一值
每季度一值
每半年一值
每年一值
范例1：‟Period=D‟ ，默认Period=D
输出日期（可选）：
Element
Days
Element Value Type
Weekdays
Alldays String
Trading
Description
所有工作日
所有日历日
排除所有非交易日
范例1：‟Days=Trading‟，默认Days=Trading
填充方式（可选）：
Element Element Value Type Description
Previous
沿用之前数据
Fill String
Blank
返回空值
范例1：‟Fill=Previous‟，默认Fill=Blank
日期排序（可选）：
Element Element Value Type Description
A
升序
Order String
D
降序，最近日期在先
范例1：‟ Order =A‟，默认Order =A
交易日历（可选）保留参数：
Element Element Value Type Description
选择不同交易所所在国家地区日
TradingCalendar String
历
范例1：‟ TradingCalendar =SSE‟，默认TradingCalendar =SSE;SSE表示上交
所，SZSE表示深圳证券交易所，CFFE表示中金所，DCE表示大商所，CZCE表示郑商所，
SHFE表示上期所，HKEX表示香港交易所，TWSE表示台湾证券交易所，Nasdaq表示纳斯
达克证券交易所，NYSE表示纽约证券交易所，NYMEX表示纽约商品交易所，COMEX表示纽
约金属交易所，NYBOT表示纽约期货交易所，CME表示芝加哥商业交易所。CBOT表示芝加
哥商品交易所，LME表示伦敦金属交易所，IPE表示伦敦国际石油交易所。
输出币种（可选）：
Element
Currency
Element Value Type Description
ORIGINAL
HKD
String
使用什么货币
USD
CNY
9
精于数据，一直进步
Wind R数据及交易接口说明
范例1：‟Currency =Original‟，默认Currency =Original
3.2 历史截面数据(WSS)
函数名: （security,fields, option）
返回选定品种的历史截面数据
证券：
Element
Security
Element Value Type Description
String
获取数据的证券列表
范例1：‟,‟
指标：
Element
Fields
Element Value
范例1：‟LAST,HIGH,LOW,OPEN‟
指标参数（可选）：
Element
Parameter
Value
Type Description
String
获取数据的指标列表
Type Description
String
提取指标时使用的参数名
String
指定参数的值
范例1：‟TRADE_DATE=20110301;FUND_DATE=20101231‟
输出币种（可选）：
Element Element Value Type Description
ORIGINAL
HKD
Currency String
使用什么货币
USD
CNY
范例1：‟Currency=CNY‟，默认为Currency=Original
Element Value
3.3 分钟序列(WSI)
函数名: (security, fields, starttime, endtime, option)
返回日内分钟K线数据,包含当天；
证券：
Element
Security
范例1：‟‟
精于数据，一直进步
10
Element Value
Type Description
获取数据的证券列表
String
说明：只支持单市场单品种
Wind R数据及交易接口说明
指标：
Element
Fields
Element Value
范例1：‟CLOSE,HIGH,LOW,OPEN‟
Type Description
String
获取数据的指标列表
起始日期时间
Element
StartTime
Element Value Type
范例1：‟2011-01-01 09:30:01‟
截止日期时间
Element
EndTime
Element Value
Description
日内序列的起始日期和时间
Type
Description
日内序列的截止日期和时间
为空默认为最新时间
范例1：‟2011-01-01 14:30:01‟
指标参数（可选）：
Element
Parameter
Type Description
String
提取指标时使用的参数名
Value String
指定参数的值
范例1：‟TRADE_DATE=20110301;FUND_DATE=20101231‟
间隔长短（可选）：
Element
BarSize
Element Value
1-60
Type
Long
Description
在1-60间选择输入整数数字，
代表分钟数
Element Value
范例1：‟ BarSize=1，默认BarSize=1
填充方式（可选）：
Element Description
沿用之前数据
Fill String
返回空值
范例1：‟Fill=Previous‟，默认Fill=Blank
Element Value
Previous
Blank
Type
3.4 日内跳价(WST)
函数名: (security, fields, starttime, endtime, option)
返回日内盘口买卖十档快照数据和成交数据；
证券：
Element
Security
精于数据，一直进步
Element Value
Type Description
String
获取数据的证券列表
11
Wind R数据及交易接口说明
说明：只支持单市场单品种
范例1：‟ „
指标：
Element
Fields
Element Value
Type Description
String
获取数据的指标列表
范例1：‟LAST_PRICE,HIGH,LOW,OPEN‟
起始日期时间：
Element
StartTime
截止日期时间：
Element
EndTime
Element Value
Type Description
String
跳价数据的起始日期和时间
Element Value
Type Description
String
跳价数据的起始日期和时间
范例1：‟2011-01-01 09:30:01‟
范例1：‟2011-01-01 09:50:01‟，默认为系统当前最新时间
3.5 实时数据(WSQ)
函数名: （security,fields, options = "", func = NULL)
返回选定品种的实时数据，支持一次请求和订阅两种方式；
证券：
Element
Security
Element Value Type Description
String
获取数据的证券列表
范例1：‟,‟
指标：
Element
Fields
Element Value
范例1：‟LAST,HIGH,LOW,OPEN‟
回调函数（可选）：
Element Element Value
func
范例1：llback
Type Description
String
获取数据的指标列表
Type
Description
指定回调函数
用户可以通过demo(wsq_demo)查看回调例子程序。
精于数据，一直进步
12
Wind R数据及交易接口说明
3.6 数据集(WSET)
函数名: WSET，返回股票，基金，债券，商品等专题统计报表的数据。
数据集：
Element Element Value Type Description
VIEW String
提取数据集的VIEW名
范例1：'SectorConstituent'
View参数（可选）：
Element Element Value Type Description
Parameter String
提取指标时使用的参数名
Value String
指定参数的值
范例1：'date=20130531';
字段列表（可选）：
Element Element Value Type Description
FieldList String
获取字段列表的数据
范例1： 'sector=全部A股'
3.7 条件选股（WEQS）
函数名: WEQS，返回终端证券筛选的股票集。
数据集：
Element
Element
Value
Type Description
filtername String
终端条件选股的方案名
范例1：'我的方案' ，万得资讯终端上选股方案名为‟我的方案‟。
3.8 资管函数(WPF)
函数名: WPF, 返回资产管理系统AMS统计报表的数据。
组合ID/名称（必须）：
Element Element Value Type
Strin
Portfolio
g
范例1："武当一期"
View名称（必选）：
Element
精于数据，一直进步
Description
提取数据集的组合ID或组合名
称（在AMS系统中是产品名称）
Element Value Type Description
13
Wind R数据及交易接口说明
Strin
提取数据集的报表名称
g
范例1："PortfolioDaily" / "HoldingDaily"
VIEW
组合创建人（可选）：
Element Element Value Type
Owner
Strin
g
Description
对PMS组合有效，当组合是别人
共享的，在此给出该组合的创建
人Wind帐号
范例1："OWNER=W0800001"
View参数（可选）：
Element Element Value Type Description
Strin
Parameter
提取报表时使用的参数名
g
Strin
Value
指定参数的值
g
范例1："TRADE_DATE=20110301;CURRENCY=CNY"
字段列表（可选）：
Element Element Value Type
Strin
FieldList
g
范例1："FIELD=port_name,port_id"
Description
获取字段列表的数据
14
精于数据，一直进步
Wind R数据及交易接口说明
3.9 组合上传函数(wupf)
函数名:WUPF，投资者将自己的每天持仓数据上传至终端PMS中。
wupf(PortfolioName, TradeDate, WindCodes, Quantity, CostPrice, [optional
arguments])
组合ID/名称（必选，输入）：
Element
Element
Value
Type Description
PortfolioName
范例1："武当一期"
持仓日期（必选，输入）：
Element
Element
Value
Variant
欲上传持仓的组合名称，必须为已有组合
Type Description
TradeDate
Variant
持仓日期，当上传多个持仓的时候可以输入数组
范例1："20131231"
持仓品种（必选，输入）：
Element
Element
Value
Type Description
持仓品种代码，当上传多个持仓的时候可以输入数组。
现金视为证券的一种，现金数量为其金额，价格为1，目
前仅支持单一现金，不支持多现金账户。
其中现金代码如下：
CNY为人民币
USD为美元
HKD为港币
WindCodes
Variant
范例1：""
持仓量（必选，输入）：
Element
Element
Value
Type
Variant
Description
持仓数量，股票为股，期货为手，现金为其数额，必须为
整数
Quantity
范例1："200"
精于数据，一直进步
15
Wind R数据及交易接口说明
持仓成本（必选，输入）：
Element
Element
Value
Type
Variant
Description
持仓成本价格（含佣金等交易费用），可以为负数，默认
为当日收盘价。现金价格为1。
CostPrice
范例1："15.8"
组合创建人（可选，输入）：
Element
Owner
Element
Value
Type
String
Description
组合拥有者的Wind用户账号，默认为当前账户
范例1："OWNER=W0800001"
说明：当组合是别人共享的，填入组合创建人的Wind帐号
买卖方向（可选，输入）：
Element
Direction
Element
Value
Long
Short
Type
String
String
Description
多方
空方
范例1："Direction=Long "
说明：默认为Long
证券类型（可选，输入）：
Element
Element
Value
Margin
Cash
Equity
Bond
Repo
AssetType
Fund
Cmdty
SFP
Trust
BFP
Pfund
范例1：" AssetType=Margin"
精于数据，一直进步
16
Type
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
Description
融资融券
现金
股票
债券
债券回购
基金
期货
券商理财产品
信托产品
银行理财产品
阳光私募
Wind R数据及交易接口说明
说明：后台可以自动自动解析资产类别，因此除融资融券字段外，无需设置相应类别。一旦在此设置，
后台不做类别错误检查。
投机套保类型（可选，输入）：
Element
HedgeType
Element
Value
Spec
Hedge
Type
String
String
Description
投机
套保
范例1："HedgeType=Spec"
说明：是否为投机与套保，默认为投机。如果选择套保需要专门的套保账号。
3.10 交易函数
3.10.1 登录（tlogon）
函数名: tlogon 可以登录资金账号或者模拟账号。登陆成功时系统自动生
成一个登录号。
经纪商代码（必须）：
Element
Element
Value
BrokerID
Type Description
Stri
经纪商的代码，每家经纪商都有一个编码。
ng
范例1："
'0000' " 即 WTTS模拟柜台
营业部代码（必选）：
Element
Element Type Description
Value
Stri
Department
券商营业部代码
ID
ng
范例1："0"，0表示不必填写。
资金账号（必选）：
Element
Element Type Description
Value
Stri
AccountI
资金账号
D
ng
范例1：" " #WFT用户模拟账号期货为账号+02，股票为账号+01
资金密码（必选）：
Element
Element
Value
Paramete
r
Password
Type Description
Stri
ng
Stri
ng
提取报表时使用的参数名
资金账号密码
17
精于数据，一直进步
Wind R数据及交易接口说明
范例1："aaa"，#WFT用户模拟账号密码初始值为000000
字段列表（必选）：
Element
Element
Value
Type Description
账户类型，其含义如下。
SH、SZ、SHSZ 深圳上海A
SZB 深圳B
SHB 上海B
CZC 郑州商品
SHF 上海商品
DCE 大连商品
CFE 股指商品
AccountT
ype
Stri
ng
范例1："SZSH”
3.10.2 登出（tlogout）
函数名: tlogout，退出登录号。
登录ID（单账号登录可选，多账号登录时）：
Element
Element Type Description
Value
Stri
Logonid
登录号。
ng
范例1："
'0000' "
3.10.3 下单（torder）
函数名: torder，委托下单 。
Wind码（必选）：
Element
Element
Value
Type Description
Stri
ng
Wind代码。也可以直接输入交易代码，但此时需要提
供MarketType
Securi
tyCode
范例1："
"
交易方向（必选）：
Element
Element
Value
Type Description
交易方向
Buy '1' //买入开仓(等同=证券买入)
Short '2' //卖出开仓
Cover '3' //买入平仓
Sell '4' //卖出平仓(等同=证券卖出)
CoverToday '5' //买入平今仓
18
TradeSide
Stri
ng
精于数据，一直进步
Wind R数据及交易接口说明
SellToday '6' //卖出平今仓
范例1："Buy"或者"1"
委托价格（必选）：
Element
Element
Value
OrderPrice
范例1：6.8
交易数量（必选）：
Element
Element
Value
OrderVolume
范例1：100
Type
Double
Description
买卖价格
Type
Int
Description
买卖数量
价格委托方式（可选）：
Element
Element Type
Value
Description
委托方式，默认为限价交易。
LMT 0 //限价委托
BOC 1 //best of counterparty.对方最优价格委托
BOP 2 //best of party.本方最优价格委托
ITC 3 //immediately then cancel.即时成交剩
余撤销
B5TC 4 //best 5 then cancel.最优五档剩余撤销
FOK 5 //fill or kill.全额成交或撤销委托
B5TL 6 //best 5 then limit.最优五档剩余转限价
//目前，深圳支持的方式为0－5，上海只支持0，4、6三种
OderType
Strin
g
范例1：
OderType
="LMT” 表示限价委托
套保标志（可选）：
Element
Element
Value
HedgeType
Type Description
是否为投机套保。确实为SPEC投机，如果选择套
保需要专门的套保账号。
SPEC '0' //'0'-投机
HEDG '1' //'1'-保值
Int
范例1：HedgeType=SPEC
登录ID（单账号登录时可选，多账号时必选）：
Element
Element Type Description
Value
LogonID
Int
登录号。
范例1：logonID=4
市场类型（可选）：
Element
Element
Value
精于数据，一直进步
Type Description
19
Wind R数据及交易接口说明
当输入的是交易代码不是Wind码时，需要输入市
场代码。
SZ 0 //证券-深圳
SH 1 //证券-上海
String
OC 2 //证券-深圳特（三版）
HK 6 //证券-港股
CZC 7 //商品期货(郑州)
SHF 8 //商品期货(上海)
DCE 9 //商品期货(大连)
CFE 10 //股指期货(中金)
MarketType
范例1：MarketType=„SH‟
3.10.4 撤单（tcancel）
函数名: tcancel 取消委托。
委托号（必选）：
Element
Element Type Description
Value
OrderNumber
String
委托号。
范例1：22表示委托号是22。委托号可以通过(2)得到。
市场类型（可选）：
Element
Element Type
Value
Description
市场类型。当OrderNumber存在重复时必填。
SZ 0 //证券-深圳
SH 1 //证券-上海
OC 2 //证券-深圳特（三版）
HK 6 //证券-港股
CZC 7 //商品期货(郑州)
SHF 8 //商品期货(上海)
DCE 9 //商品期货(大连)
CFE 10 //股指期货(中金)
MarketType
String
范例1：
MarketType
=„SH‟
登录ID（单账号登录时可选）：
Element
Element Type Description
Value
Logonid
String
登录号
范例1： LogonID=3
3.10.5 查询（tquery）
函数名: tquery 查询。
查询内容（必选）：
Element Element Type
精于数据，一直进步
Description
20
Wind R数据及交易接口说明
Value
查询字段含义如下：
0 Capital 资金查询
1 Position 持仓查询
2 Order 当日委托查询
String
3 Trade 当日成交查询
4 Department 营业部查询
5 Account 查询股东账号，或者期交所查询
6 Broker 经纪商查询
7 LogonID 登录号查询
qrycode
范例1："
order
"
登录号LogonID（可选；多账号时，qrycode=0-3，5时必选）：
Element
Element Type Description
Value
LogonId String
登录号。
范例1： LogonId=0
请求号查询（可选）：
Element
Element
Value
RequestID
Type
String
Description
系统生成请求号。Qrycode=‟Order‟/2有意义。
立即返回本地委托状态
范例1： RequestID='12'
委托号（可选）：
Element
Element
Value
Type Description
OrderNumb
String
委托号。 Qrycode=‟Order‟/‟Trade‟有意义。
er
范例1：OrderNumber='12'
股票代码查询（可选）：
Element
WindCode
Element
Value
Type
String
Description
Wind代码； Qrycode=„
Position‟
、„order‟、
„Trade‟有意义。
范例1：'WindCode='
经纪商ID（可选）：
Element
BrokerID
Element
Value
Type Description
String
Qrycode=‟Department‟有意义。
范例1： BrokerID='0000'
精于数据，一直进步
21
Wind R数据及交易接口说明
3.11 日期函数
3.11.1 特定交易日(TDAYS)
函数名：
TDays(startDate,endDate,[Optional argument])
释义：TradingCalendar 指定特定交易所交易日，从StartDate到EndDate
交易日(或日历日)的列表, Period按照周期返回日期序列
起始日期
Element
StartDate
Element Value Type Description
范例1："2011-01-01"，支持日期宏
截止日期：
Element Element Value
EndDate
String
时间序列的起始日期
Type Description
时间序列的截止日期，
String
置空取当前最新日期
范例1："2011-06-30"，支持日期宏
日期类型(可选)
Element Element Value Type
Weekdays
Days Alldays String
Trading
范例1："Days=Trading”，默认"Days=Trading”
变频参数（可选）：
Element
Description
工作日
日历日
交易日
Element Value
D
W
M
Period
Q
S
Y
范例1："Period=D" ，默认Period=D
Type Description
每天一值
每周一值
每月一值
String
每季度一值
每半年一值
每年一值
交易日历（可选）
TradingCalendar默认为上海证券交易所，当DAYS为日历日的时候，这个参数不起作
用,只有当DAYS为交易日的时候，这个参数才起作用
默认“TradingCalendar=SSE”(上海证券交易所)
精于数据，一直进步
22
Wind R数据及交易接口说明
3.11.2 日期偏移函数(TDAYSOFFSET)
函数名TDaysOffset(offset, refDate, [Optional argument])
释义：TradingCalendar指定特定交易所交易日，从refDate起，
OffSet(偏移，>0后推，<0前推)个Period（周期）的日期
参考日期
Element
refDate
Element Value
Type Description
String
参照日期
范例1："2011-01-01"
日期类型(可选)
Element
Days
Element Value
Weekdays
Alldays
Trading
Type Description
工作日
String
日历日
交易日
范例1："Days=Trading”,默认"Days=Trading”
变频参数（可选）：
Element Element Value
D
W
M
Period
Q
S
Y
范例1："Period=D" ,默认Period=D
Type Description
每天一值
每周一值
每月一值
String
每季度一值
每半年一值
每年一值
TradingCalendar（可选）
TRADINGCALENDAR默认为上海证券交易所，当DAYS为日历日的时候，这个参数不起作
用,只有当DAYS为交易日的时候，这个参数才起作用
默认TradingCalendar=SSE
偏移量（可选）
Element Element Value Type Description
Offset
偏移参数，为整数，>0后推，<0前推，默认为0
3.11.3 交易日统计(TDAYSCOUNT)
函数名：
TDaysCount(startDate,endDate, [Optional argument])
精于数据，一直进步
23
Wind R数据及交易接口说明
释义：TradingCalendar指定特定交易所交易日，从StartDate到EndDate
交易日(或日历日)总数
起始日期
Element
StartDate
Element Value
Type Description
String
起始日期
范例1："2011-01-01"
截止日期：
Element
EndDate
Element Value
Type
String
Description
截止日期
范例1："2011-06-30"
日期类型(可选)
Element
Days
Element Value
Weekdays
Alldays
Trading
Type Description
工作日
String
日历日
交易日
范例1："Days=Trading”,默认"Days=Trading”
交易日历（可选）
TradingCalendar 默认为上海证券交易所，当DAYS为日历日的时候，这个参数不起作
用,只有当DAYS为交易日的时候，这个参数才起作用
默认TradingCalendar=SSE
3.12 日期宏
3.12.1 通用日期宏
支持相对日期表达方式，相对日期周期包括:TD/D/W/M/Q/S/Y,即交易日/日
历日/日历周/日历月/日历季/日历半年/日历年
以‟-‟代表前推，数字代表N个周期，只支持整数；后推没有负号；
比如‟-5D‟表示从当前最新日期前推5个日历日；
截止日期若为‟‟空值，取系统当前日期；
精于数据，一直进步
24
Wind R数据及交易接口说明
可对日期宏进行加减运算，比如‟ED-10d‟；
举例：
1. 起始日期为1个月前，截至日期为最新
StartDate=‟-1W‟,EndDate=‟‟
2. 起始日期为前推10个交易日，截至日期为前推5个交易日
StartDate=‟-10TD‟,EndDate=‟-5TD‟
3.12.2 特殊日期宏
目前条件选股，数据浏览器中有许多日期宏，数据接口支持如下日期宏:
宏名称
截止日期
去年一季
去年二季
去年三季
去年年报
今年一季
今年二季
今年三季
最新一期
本年初
下半年初
本月初
本周一
上周末
上月末
上半年末
上年末
上市首日
宏助记符
ED
LQ1
LQ2
LQ3
LYR
RQ1
RQ2
RQ3
MRQ
RYF
RHYF
RMF
RWF
LWE
LME
LHYE
LYE
IPO
精于数据，一直进步
25
Wind R数据及交易接口说明
4 WindR应用案例
4.1 提取数据
4.1.1 提取历史交易报价
例：提取银行间交易债券09付息国债（）的净价序列数据，时间从
2012-1-1到最新。
#启动WindR接口；
library(WindR)
()
#设置起始时间和截止时间，通过wsd接口提取序列数据
begintime<-'20120101';
endtime<-();
wdata<-('','close',begintime,endtime,'Priceadj=CP;tradi
ngcalendar=NIB');
其中，'Priceadj'，'CP'表示债券净价，‟U‟表示不对股票除权，
'tradingcalendar','NIB'为银行间市场交易日历。
例：提取的开高低收数据，起始时间前推100天（日期宏），截止时间最
新，前复权数据。
#启动WindR接口；
library(WindR)
()
#设置起始时间和截止时间，通过wsd接口提取序列数据
begintime<-'20120101';
endtime<- ();
wdata<-('','open,high,low,close','-100d',endtime,'Price
adj=F');
其中，-100d是日期宏函数，表示前推100天。
4.1.2 提取分钟序列数据
例：提取中金所IF股指期货当月连续合约的3分钟数据，截止时间最新（()），
起始时间前推100天（()-100）；
#启动WindR接口；
library(WindR)
()
#设置起始时间和截止时间，通过wsi接口提取序列数据
codes='';
fields='open,high,low,close';
begintime= ()-100;
endtime= ()
26
精于数据，一直进步
Wind R数据及交易接口说明
wdata= (codes,fields,begintime,endtime,'BarSize=3');
其中()是R内置的日期函数，表示当前时刻。
4.1.3 提取盘口买卖盘数据
例：提取平安银行（）当天的买卖盘数据；
#启动WindR接口；
library(WindR)
()
#设置起始时间和截止时间，通过wsi接口提取序列数据
begintime=format((),'%Y%m%d 09:30:00');
endtime =();
codes=''
#last最新价，amt成交额，volume成交量
#bid1 买1价，bsize1 买1量
#ask1 卖1价, asize1 卖1量
fields='last,bid1,ask1';
wdata <- (codes,fields,begintime,endtime);
4.1.4 提取截面数据
例：提取浦发银行（）、万科A（）、宝安A（）、南玻
A（）、长城开发（）2012年11月30号的基本特征字段，包括公
司名称、公司英文名称、IPO日期、流通股、净流入资金、流入量，相应的字段为
comp_name,comp_name_eng,ipo_date,float_a_shares,mf_amt,mf_vol。
#启动WindR接口；
library(WindR)
()
codes=',,,,';
fields='comp_name,comp_name_eng,ipo_date,float_a_shares,mf_amt,mf
_vol';
wdata<- (codes,fields,'tradedate=20121130');
其中，‟tradedate‟表示交易日期。
4.1.5 提取实时行情数据
例：提取世纪星源（）、深振业（）、零七股份（）、宝
利来（）股票的当日实时指标数据；
library(WindR)
()
w_data=(',,,','rt_time,r
t_last,rt_bid1,rt_ask1,rt_vwap');
其中，rt_time,rt_last,rt_bid1,rt_ask1,rt_vwap分别为时间、现价、买入价、
27
精于数据，一直进步
Wind R数据及交易接口说明
卖出价、成交均价字段。
4.1.6 提取财务数据
例：提取海正药业（）、恒瑞医药（）、双鹭药业（）、
天士力（）2012年年报中的营业收入、营业利润、净利润数据，数据来源为合
并报表。
library(WindR)
()
wdata=(',,,','oper_re
v,opprofit,net_profit_is','rptDate=20121231;rptType=1')
其中，营业收入、营业利润、净利润对应的字段为oper_rev、opprofit、
net_profit_is，报告期为2012年12月31日（rptDate=20121231），财务报
表为合并报表（rptType=1）。
4.1.7 提取债券估值数据
例：提取银行间国债09年07附息券（）的全价、应计利息、估价修正久期，
数据来源为中证指数公司，对应的字段为dirty_csi、accruedinterest_csi、
modidura_csi。日期为2013年4月6日至5月6日。
library(WindR)
()
wdata=('','dirty_csi,accruedinterest_csi,modidur
a_csi','2013-04-06','2013-05-06')
注意，目前支持中债公司、中证指数公司、清算所的债券估价，中债公司需要取得授权，
清算所的债券估值数据较少。
4.1.8 提取数据集
目前可以读取板块成分、指数成分股及权重、ETF申赎成分信息、分级基金明细、融资
标的、融券标的、融资融券担保品、回购担保品、停牌股票、分红送转等股票数据。
例：先读取HS300成分股指数的权重，日期为2013年6月3日。然后提取融资融券标的
余额与资金流入流出数据。
library(WindR)
()
data<-('IndexConstituent','date=20130603;windcode=')
#下面读取沪深2市融资融券标的余额与资金流入流出统计。
# 变量说明：
# %% 融资标的代码
# w_wset_data1 融资标的代码
# w_wset_data2 融券标的代码
# %% 融资余额统计
28
精于数据，一直进步
Wind R数据及交易接口说明
# MarginBuy1;% 融资买入额
# MarginBuy2;% 融资偿还额
# MarginBuy3;% 融资余额
# %% 融券余额统计
# MarginSell1;% 融券卖出量
# MarginSell2;% 融券偿还量
# MarginSell3;% 融券余量
# MarginSell4;% 融券余额
# %% 融资品种资金流入统计
# buyCash1;% 净流入资金
# buyCash2;% 净流入量
# buyCash3;% 金额流入率
# buyCash4;% 资金流向占比
# buyCash5;% 尾盘净流入资金
# buyCash6;% 开盘净流入资金
# %% 融券品种资金流入统计
# SellCash1;% 净流入资金
# SellCash2;% 净流入量
# SellCash3;% 金额流入率
# SellCash4;% 资金流向占比
# SellCash5;% 尾盘净流入资金
# SellCash6;% 开盘净流入资金
#设定开始时间与结束时间
BeginDay = '2012-06-01'
EndDay = '2013-05-28'
# 读取融资标的
# 读取融资标的
w_wset_data1<-('MarginTradingUnderlying','date=20130530');
#% 1.2 融资标的余额
i=2
data<-(w_wset_data1$Data[[3]][i],'mrg_long_amt,mrg_long_repa
y,mrg_long_bal',BeginDay,EndDay);
# 融资标的资金流向
data<-(w_wset_data1$Data[[3]][i],'mf_amt,mf_vol,mf_amt_ratio
,mf_vol_ratio,mf_amt_close,mf_amt_open',BeginDay,EndDay);
# 读取融券标的
w_wset_data2<-('ShortSellingUnderlying','date=20130530');
# 融券标的余额统计
data<-(w_wset_data1$Data[[3]][i],'mrg_short_vol,mrg_short_vo
l_repay,mrg_short_vol_bal,mrg_short_bal,',BeginDay,EndDay);
29
精于数据，一直进步
Wind R数据及交易接口说明
# 融券余额资金流向
data<-(w_wset_data1$Data[[3]][i],'mf_amt,mf_vol,mf_amt_ratio
,mf_vol_ratio,mf_amt_close,mf_amt_open',BeginDay,EndDay);
4.1.9 提取资管报表数据
例：某用户终端中资管中选择了名为“130325”的组合，现在将该组合的统计数据读出来，
选择的报表为“组合结算数据”，报表字段为：Portfolio_Name（组合名称）、
Portfolio_ID（组合ID）、Total_Asset（总资产）
library(WindR)
()
data=('130325','lioDaily','startdate=20130503;endd
ate=20130603;reportcurrency=CNY;owner=;field=Portfolio_Name,Portf
olio_ID,Total_Asset')
4.1.10 提取交易日期
例：提取上海期货交易所2013年5月3日至6月3日的交易日期
library(WindR)
()
data=('2013-05-03','2013-06-03','TradingCalendar=SHFE;')
%其中，'TradingCalendar=SHFE;'是上海期货交易所代码，默认是上海证券交易所。
例：提取上海股票交易所2013年6月3日前推4个交易日的日期。
library(WindR)
()
data=ffset(-4,'2013-06-03')
例：统计上海证券交易所交易日期
library(WindR)
()
data=ount('2013-05-03','2013-06-03')
4.2 读取股票日K线价格并绘制价格图
【例8】读取恒瑞医药（）历史收盘价，时间是从2013年1月2日至2013
年4月2日，并绘制各种股票价格图。
StockList='' ;#注意目前历史数据每次仅能读取一只股票。
# 读取股票收盘价（2013年4月2日）
library(WindR)
require(quantmod)
精于数据，一直进步
30
Wind R数据及交易接口说明
()
wdata=(StockList,'open,high,low,close,volume','2013-01-02','
2013-04-02');
data <-wdata$Data
ts <- xts(data[,-1],data[,1])
chartSeries(ts,TA=c(addVo(),addBBands(),addMACD()),="red",d
="#00ffff",name=StockList)
4.3 Demo程序介绍
用户可以使用demo(package='WindR')列出WindR附带的demo程序
也可以使用?WindR，然后通过帮助界面的底部index链接得到demo帮助，
参见1.4.2
4.3.1 wsd_quant_demo
该实例需要quantmod安装包，文件内容如下，用户可以使用demo(wsd_quant_demo)
运行，运行过程中注意敲回车。
require(WindR)
require(quantmod)
#user should start WindR firstly.
(showmenu=FALSE);
31
精于数据，一直进步
Wind R数据及交易接口说明
code<-""
wsd_data<-
(code,"open,high,low,close,volume",()-24*3600*100,S
()-24*3600)
if(wsd_data$ErrorCode[[1]]!=0)
{
error(" error")
}
data <-wsd_data$Data
ts <- xts(data[,-1],data[,1])
chartSeries(ts,TA=c(addVo(),addBBands(),addMACD()),="re
d",="#00ffff",name=code)
输出界面见4.2
4.3.2 wsi_demo
文件内容如下，用户可以使用demo(wsi_demo)运行，运行过程中注意敲
回车。该实例优点是绘图部分是自己的，没有用别的包，便于控制。
require(WindR)
(showmenu=FALSE);
code<-""
wsi_data<-
(code,"open,high,low,close",()-24*3600*8,()
,options='BarSize=10')
if(wsi_data$ErrorCode[[1]]!=0)
{
error(" error")
}
data<-wsi_data$Data;
getnamebycode<-function(code)
{
data<-(code,"sec_name")#通过WSS获取股票名称
if(data$ErrorCode==0)
return (ter(data$Data$SEC_NAME[[1]]))
else
return (NULL)
32
精于数据，一直进步
Wind R数据及交易接口说明
}
#….
#具体绘图功能请直接查看源文件
输出界面见为下图：
4.3.3 wst_demo
文件内容如下，用户可以使用demo(wst_demo)运行，运行过程中注意敲
回车。该实例优点是绘图部分是自己的，没有用别的包，便于控制。
require(WindR)
(showmenu=FALSE);
code<-"";#";#"
begintime<-format((),"%Y%m%d 09:30:00");
endtime <-format((),"%Y%m%d 15:00:00");
wst_data<- (code,"open,high,low,last",begintime,endtime)
if(wst_data$ErrorCode[[1]]!=0)
{
error(" error")
}
data<-wst_data$Data;
33
精于数据，一直进步
Wind R数据及交易接口说明
getnamebycode<-function(code)
{
data<-(code,"sec_name")#通过WSS获取股票名称
if(data$ErrorCode==0)
return (ter(data$Data$SEC_NAME[[1]]))
else
return (NULL)
}
#….
#具体绘图功能请直接查看源文件
输出界面见为下图:
4.3.4 wsq_demo
文件内容如下，用户可以使用demo(wsq_demo)运行，运行过程中注意敲
回车。该实例用R实现了实时5档行情报价显示界面。用户需要停止实时界面
时应使用stopwsq()命令
require(WindR)
require(graphics)
34
精于数据，一直进步
Wind R数据及交易接口说明
#….
#具体绘图、初始化功能请直接查看源文件
getnamebycode<-function(code)
{
data<-(code,"sec_name")
if(data$ErrorCode==0)
return (ter(data$Data$SEC_NAME[[1]]))
else
return (NULL)
}
wsqcallback<-function(data)
{#回调函数主体
# data包含如下信息
# $RequestID 订阅请求ID
# $Field 数据中对应的指标名
# $Code 数据中对应的代码
# $Time 返回数据对应的时间.
# $ErrorCode 函数运行的错误ID.
# $Data 返回的数据结果, 为三维数组,对应指标Field、代码Code、时间
Time三个维度
if(data$ErrorCode!=0)
{
return()
}
if(length(data$Code)!=1 || data$Code[[1]]!=gStockData$CODE)
{
return ();
}
updatename<-unlist(data$Field);
gStockData[updatename]<<-unlist(data$Data)
#....
#..........
drawbg()
drawvalues()
print("")
}
startwsq<-function()
35
精于数据，一直进步
Wind R数据及交易接口说明
{#启动应用
#使用WSQ订阅
data<-(gStockData$CODE,"rt_high,rt_low,rt_vwap,rt_open,rt_a
mt,rt_swing,rt_upward_vol,rt_downward_vol,rt_last_vol,rt_vol_rat
io,rt_vol,rt_turn,rt_bsize5,rt_bsize4,rt_bsize3,rt_bsize2,rt_bsi
ze1,rt_bid5,rt_bid4,rt_bid3,rt_bid2,rt_bid1,rt_ask5,rt_ask4,rt_a
sk3,rt_ask2,rt_ask1,rt_asize5,rt_asize4,rt_asize3,rt_asize2,rt_a
size1,rt_last,rt_pre_close,rt_chg,rt_pct_chg" ,func=wsqcallback)
if(data$ErrorCode!=0)
{
print("call wsq error!")
return()
}
gStockData$RequestID<<-data$RequestID;
print(gStockData$RequestID)
}
stopwsq<-function()
{#启动应用
if(gStockData$RequestID[[1]]!=0)
Request(gStockData$RequestID)
gStockData$RequestID<<-0;
}
#......请直接看源代码
界面如下图，在交易时会动态变化。
精于数据，一直进步
36
Wind R数据及交易接口说明
精于数据，一直进步
37
Wind R数据及交易接口说明
5 常见问题
5.1 安装及注册
Q：点击量化菜单中“量化”选项，提示“找不到R”
检查一下本地电脑是否已经安装了R软件（版本大于R2.15.0）。R软件
是免费软件，用户可以到/下载该软件。
有的R环境没有正常安装，此时需要使用1.2.4介绍方法安装。
Q：WindR插件支持的R版本？64位是否支持？
WindR支持2.15.0以上版本。
WindR插件支持64位。
Q：WindR注册出现错误原因如下。
A：检查R环境是否退出？ 如果Matlab环境正在使用Wind插件也请
关闭Matlab。
B：检查R版本是否为R2.15.0以后。检查R环境是否是免安装版本。
C：检查Wind资讯终端是否升级。注意Wind资讯终端不能安装在中文
目录下。
D：资讯所在公司的IT管理员，申请取得“管理员权限”
Q:报failed to lock directory. … for modifying. … try
removing … 00LOCK-WindR
请删除00LOCK-WindR再试。
5.2 读取指标数据
Q：WindR读取数据步骤：
WindR读取数据前一定要运行下面代码。
精于数据，一直进步
38
Wind R数据及交易接口说明
>> ()
菜单向导如下。
>>()
WindR读取数据通过下面7个函数实现的。
读取历史序列数据,包括日间的行情数据，基本面数据以及
技术数据指标。
读取股票、债券、商品等的基本面静态数据。
盘口买卖十档快照数据和分时成交数据。
读取分钟级别历史及当天行情数据。
读取证券实时行情数据及技术指标。
读取板块成份、指数成份权重等数据。
获取资产管理、组合管理相关信息。
返回区间内的日期序列
ffset返回某个偏移值对应的日期
ount返回某个区间内日期数量
具体参考Wind自带的例子。
Q：WindR能取哪些指标呢？
建议在R中运行下面代码。
>> ()
或者>>()
随后会弹出对话菜单，对话框中的指标都是可以读取的。
Q： WindR能取哪些指标呢？能否取财务等基本面指标？
可以读取股票及债券基本面数据、基本行情数据，财务数据。更多的数据正
在整理中，预计很快可以对用户放开。
Q：WindR是否可以判断股票是否是ST股？
精于数据，一直进步
39
Wind R数据及交易接口说明
通过风险命令实现。具体来说通过('wset')调出wset
导航界面，然后选择“板块成分”，选择“板块名称”，选择“沪深股票”，“风险
警示股票”。
对应语句为：
data<-("SectorConstituent","date=20130609;sector=风
险警示股票;field=wind_code")
然后可以用any(data$Data$wind_code=='')语句判断。
Q：WindR是否可以提取多品种多指标？
序列数据接口仅支持单品种多指标，包括WSD、WSI和WST；界面数据接
口支持多品种多指标，包括WSS和WSQ。
Q：数据提取超限后怎么处理？
目前wsd、wsi、wst只能取单品种数据，不支持多品种。如出现数据提取
超限后（$ErrorCode=-40522017）请电话万得客服电话
（400-820-9463），请求增加提取数据的权限，并说明使用的函数名。
Q：怎么使用日期宏？
日期宏函数主要是便于日期提取，例如日期宏“TD”是TradeDate缩写，
表示交易日，-100TD表示前100个交易日，100TD表示后100个交易
日。提取2013年4月8日前100个交易日收盘价数据可以使用如下命令
实现。
w_wsd_data=('','close','-100TD','2013-0
4-08')
其中“-100TD”代表以当前时间为基准的前100个交易日。
精于数据，一直进步
40
Wind R数据及交易接口说明
w_wsd_data=('','close','ED-100TD','2013
-04-08')
其中ED表示以结束时间为基准，'ED-100TD'代表以结束时间为基准的
前100个交易日
Q：为什么分钟线没有11:30? 为什么5分钟线没有9：30 ？
分钟线盒5分钟线制定规则上不同。分钟线显示的是后面一分钟的数据，
也即11:29分钟线对应11:29:00~11:29:59数据，因此就没有11:30
分钟线。5分钟线对应的是前面5分钟的数据，即9:35对应
9:30:00~9:34:59数据，并且集合竞价结果也被包含在9:35对应的5
分钟线里。
Q:怎么判断证券是否正在交易？
使用WSQ的rt_susp_flag字段
('','rt_susp_flag')，结果是5位数字；前4位为
月份和日期，
停牌标志是五位整数
前四位是月份和日期，最后一位含义如下：
=0不停;=1停1h;v=2停2h;=3停半天;=4停下午;=5半小时;=6临时停牌;=9停牌
一天
比如7249，表示7月24日停牌一天。
或者可以使用wsd,wss的trade_status字段判断。
5.3 交易接口查询返回的数据字段
5.3.1 资金查询返回消息
---------------------------------------------------------
变量名---------是否必填项------说明
股票返回应答------------------------------------
LogonID Y 登录LogonID
ErrID Y 错误代号
ErrMsg N 错误信息
精于数据，一直进步
41
Wind R数据及交易接口说明
Customer Y 客户号
AssetAccount Y 资金账号
DepartmentID N 营业部ID
MoneyType Y 币种类型
Remark N 说明
AvailableFund Y 资金可用
BalanceFund Y 资金余额
SecurityValue N 持仓市值资产
FundAsset N 资金资产
TotalAsset N 总资产
Profit N 总盈亏
FundFrozen N 冻结资金
OtherFund N 其他资金
BuyFund N 今日买入金额
SellFund N 今日卖出金额
期货返回应答-----------------------------------------------
LogonID Y 登录LogonID
ErrID Y 错误代号
ErrMsg N 错误信息
MoneyType Y 币种类型
Customer Y 客户号
AssetAccount Y 资金账号
BalanceFund Y 资金余额
AvailableFund Y 资金可用
Remark N 说明
FetchFund Y 可取资金
ExerciseMargin Y 履约保证金
RealFrozenMarginA N 当日开仓预冻结金额
RealFrozenMarginB N 当日开仓预冻结保证金和费用
HoldingProfit N 盯市盈亏
TotalFloatProfit N 总浮动盈亏
InitRightsBalance N 期初客户权益
CurrRightsBalance N 客户权益
FloatRightsBal N 浮动客户权益
RealDrop N 盯市平仓盈亏
RealDrop_Float N 浮动平仓盈亏
FrozenFare N 冻结费用
CustomerMargin Y 客户保证金
RealOpenProfit N 盯市开仓盈亏
FloatOpenProfit N 浮动开仓盈亏
Interest N 预计利息
精于数据，一直进步
42
Wind R数据及交易接口说明
5.3.2 持仓查询返回消息
---------------------------------------------------------
变量名-------------是否必填项------说明
股票返回应答---------------------------------------------
LogonID Y 登录LogonID
ErrID Y 错误代号
ErrMsg N 错误信息
Customer Y 客户号
AssetAccount Y 资金账号
MarketType Y 证券市场
Shareholder Y 股东代码
SecurityCode Y 交易代码（证券代码/期货合约代码）
SecurityName Y 交易品种名称（证券名称/期货合约
名称）
DepartmentID N 所属营业部
MoneyType N 币种类型
Remark N 说明
SecurityBalance Y 股份余额
SecurityAvail Y 股份可用
SecurityForzen Y 股份冻结
TodayBuyVolume N 当日买入数
TodaySellVolume N 当日卖出数
SecurityVolume N 当前拥股数
CallVolume N 可申赎数量
CostPrice Y 成本价格
TradingCost N 当前成本
LastPrice N 最新价格
HoldingValue N 市值
Profit N 盈亏
期货返回应答-----------------------------------------
LogonID Y 登录LogonID
ErrID Y 错误代号
ErrMsg N 错误信息
Customer Y 客户号
AssetAccount Y 资金账号
Shareholder Y 期货账号-同股东代码
DepartmentID N 所属营业部
SecurityCode Y 交易代码（证券代码/期货合约代码）
SecurityName Y 交易品种名称（证券名称/期货合约
名称）
MarketType Y 市场代码
精于数据，一直进步
43
Wind R数据及交易接口说明
MoneyType N 币种类型
CostPrice Y 成本价格
LastPrice N 最新价格
TradeSide Y 交易方向
BeginVolume N 期初数量
EnableVolume Y 可用数量
TodayRealVolume N 当日可平仓数量
TodayOpenVolume N 当日开仓可用数量
HoldingProfit N 盯市盈亏
TotalFloatProfit N 持仓浮动盈亏
PreMargin N 上交易日保证金
5.3.3 当日委托查询返回消息
------------------------------------------------------
变量名-------------是否必填项------说明
股票返回应答--------------------------------------------
LogonID Y 登录LogonID
ErrID Y 错误代号
ErrMsg N 错误信息
Customer Y 客户号
AssetAccount Y 资金账号
MoneyType N 币种类型
MarketType Y 证券市场
TradeSide Y 交易方向
OrderType N "扩展标志- 价格委托方式
ExtFlag1 N 扩展标志
ExtFlag2 N 扩展标志
ExtFlag3 N 扩展标志
OrderStatus Y 委托状态 包含
Normal(正常)、Cancelled
（撤单）、Invalid（无效）、Dealing（处理中）
Shareholder N 股东代码
SecurityCode Y 交易代码（证券代码/期货合约代码）
SecurityName Y 交易品种名称（证券名称/期货合约
名称）
DepartmentID N 所属营业部
OrderDate Y 委托日期
OrderTime Y 委托时间
OrderVolume Y 委托数量
OrderPrice Y 委托价格
TradedVolume Y 成交数量
TradedPrice N 成交均价
精于数据，一直进步
44
Wind R数据及交易接口说明
CancelVolume Y 撤单数量
LastPrice N 最新价格
OrderNumber Y 柜台委托编号
Remark N 说明
Seat N 席位号
Agent N 代理商号
OrderFrozenFund N 委托冻结金额
MadeAmt N 成交金额
期货返回应答-------------------------------------------
LogonID Y 登录LogonID
ErrID Y 错误代号
ErrMsg N 错误信息
Customer Y 客户号
AssetAccount Y 资金账号
OrderDate Y 委托日期
OrderTime Y 委托时间
OrderVolume Y 委托数量
OrderPrice Y 委托价格
TradedVolume Y 成交数量
TradedPrice N 成交均价
CancelVolume Y 撤单数量
LastPrice N 最新价格
MarketType Y 市场代码
OrderStatus Y 委托状态 包含
Normal(正常)、Cancelled
（撤单）、Invalid（无效）、Dealing（处理中）
Shareholder Y 期货账号-同股东代码
SecurityCode Y 交易代码（证券代码/期货合约代码）
SecurityName Y 交易品种名称（证券名称/期货合约
名称）
OrderNumber Y 柜台委托编号
Remark N 说明
ExtFlag2 N 扩展标志
ExtFlag3 N 扩展标志
PreMargin Y 开仓冻结保证金
TotalFrozenCosts Y 冻结总费用
TradeSide Y 交易方向
HedgeType Y 套保标志
Seat N 席位号
Agent N 代理商号
Remark1 N 说明1
Remark2 N 说明2
精于数据，一直进步
45
Wind R数据及交易接口说明
5.3.4 当日成交查询返回消息
----------------------------------------------------------
变量名---------是否必填项------说明
股票返回应答------------------------------------
LogonID Y 登录LogonID
ErrID Y 错误代号
ErrMsg N 错误信息
Customer Y 客户号
AssetAccount Y 资金账号
MoneyType N 币种类型
MarketType Y 证券市场
TradeSide Y 交易方向
ExtFlag1 N 扩展标志
ExtFlag2 N 扩展标志
ExtFlag3 N 扩展标志
TradedStatus Y 成交状态 包含
Normal(正常)、Cancelled（撤
单）、Invalid（无效）
Shareholder N 股东代码
SecurityCode Y 交易代码（证券代码/期货合约代码）
SecurityName Y 交易品种名称（证券名称/期货合约名称）
OrderDate N 委托日期
OrderTime N 委托时间
OrderVolume N 委托数量
OrderPrice N 委托价格
TradedVolume Y 成交数量
TradedPrice Y 成交价格
CancelVolume N 撤单数量
TradedDate Y 成交日期
TradedTime Y 成交时间
LastPrice N 最新价格
OrderNumber Y 柜台委托编号
TradedNumber Y 成交编号
Remark N 说明
Remark1 N 其它说明
MadeAmt Y 成交金额
期货返回应答-----------------------------------
LogonID Y 登录LogonID
ErrID Y 错误代号
ErrMsg N 错误信息
Customer Y 客户号
AssetAccount Y 资金账号
精于数据，一直进步
46
Wind R数据及交易接口说明
TradedDate Y 成交日期
TradedTime Y 成交时间
OrderVolume N 委托数量
OrderPrice N 委托价格
TradedVolume Y 成交数量
TradedPrice Y 成交价格
CancelVolume N 撤单数量
LastPrice N 最新价格
MarketType Y 市场代码
ExtFlag1 N 扩展标志
ExtFlag2 N 扩展标志
ExtFlag3 N 扩展标志
TradedStatus Y 成交状态包含
Normal(正常)、Cancelled（撤单）、
Invalid（无效）
Shareholder Y 期货账号-同股东代码
SecurityCode Y 交易代码（证券代码/期货合约代码）
SecurityName Y 交易品种名称（证券名称/期货合约名称）
OrderNumber Y 柜台委托编号
TradedNumber Y 成交编号
Remark N 说明
Remark1 N 其它说明
AmountPerHand N 每手吨数
TradeSide Y 交易方向
HedgeType Y 套保标志
TotalFrozenCosts N 冻结总费用
DropProfit N 平仓盈亏
DropFloatFrofit N 平仓浮动盈亏
Seat N 席位号
Agent N 代理商号
5.3.5 营业部查询返回消息
----------------------------------------------------------
变量名----------是否必填项------说明
-------------------------------------------------
ErrID Y 错误代号
ErrMsg N 错误信息
DepartmentID Y 营业部ID
DepartmentName Y 营业部名称
AvailMarketFlag N 可操作市场标识, 按位运算
LogonType N "可登录标识,按位运算
精于数据，一直进步
47
Wind R数据及交易接口说明
5.3.6 股东查询返回消息
--------------------------------------------------------
变量名----------是否必填项------说明
--------------------------------------------------
LogonID Y 登录LogonID
ErrID Y 错误代号
ErrMsg N 错误信息
ShareholderStatus N 状态(股东状态)
MainShareholderFlag N 主股东标志
AccountType Y 账号类型
MarketType Y 市场代码
DepartmentID Y 所属营业部
Shareholder N 股东代码
CustomerName N 客户姓名
AssetAccount Y 资金账号
Customer Y 客户号
Seat N 席位号
5.3.7 券商（期货商）信息返回
----------------------------------------------------------
变量名---------是否必填项------说明
----------------------------------------------------
ErrID Y 错误代号
ErrMsg N 错误信息
BrokerID Y Broker 代号
BrokerName Y Broker 名称
ConnectModel Y 连接模式 #0:连接wts 1:直连ctp 真
实环境 2:直连ctp 模拟环境
5.3.8 已登录账户信息返回
----------------------------------------------------------
变量名--------是否必填项------说明
-------------------------------------------------
ErrID Y 错误代号
ErrMsg N 错误信息
LogonID Y 登录Logon返回的ID代号
LogonAccount Y 登录账号
精于数据，一直进步
48
Wind R数据及交易接口说明
AccountType Y 账号类型
精于数据，一直进步
49
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