2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案二

2024年1月14日发(作者：)

2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案二

单选题（共40题）

1、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。

A.无风险利率

B.一信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险

【答案】 D

2、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?

【答案】 B

3、银行监管的首要环节是（ ）。

A.非现场监管

B.市场准入

C.现场检查

D.信息披露

【答案】 B

4、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险

【答案】 C

5、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。

A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起

B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动

C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节

D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起

【答案】 B

6、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】 C

7、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。

A.《巴塞尔新资本协议》

B.《资本协议市场风险补充规定》

C.《国际会计准则第39号》

D.《商业银行资本充足率管理办法》

【答案】 A

8、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（ ）。

A.会计资料规范性

B.银行机构风险和合规性的分析、评价

C.财务报表检查

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性

【答案】 B

9、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天

【答案】 C

10、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.信用风险

【答案】 C

11、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（ ）。

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】 B

12、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%

【答案】 B

13、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要

【答案】 A

14、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（ ）

A.会计处理差值

B.不公平交易

C.泄露客户个人信息

D.误导性广告

【答案】 A

15、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（ ）。

A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准

B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准

C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上

D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准

【答案】 A

16、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法

【答案】 B

17、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（ ）。

A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.不能计量非交易业务中的市场风险

C.置信水平无法达到监管要求

D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

【答案】 D

18、下列关于市场约束的表述错误的是（）。

A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

B.监管部门是市场约束的核心

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束

【答案】 C

19、正常贷款迁徙率等于（ ）。

A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

【答案】 A

20、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。

A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％

B.贷款金额为1000万元且无任何担保

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％

【答案】 A

21、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?

【答案】 B

22、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。

A.银行业协会

B.监管部门

C.评级机构

D.审计师

【答案】 C

23、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.不能够完全对冲以规避风险

C.能够准确估值

D.能够进行积极的管理

【答案】 B

24、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。

A.促进风险管理文化的转变

B.丰富操作风险的管理手段

C.优化作风险管理流程

D.提高操作风险管理效率

【答案】 D

25、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。

A.普遍性和非营利性

B.普遍性和营利性

C.流动性和非营利性

D.风险性和非营利性

【答案】 A

26、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。

A.汇率风险

B.商品价格风险

C.信用风险

D.操作风险

【答案】 A

27、下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

【答案】 B

28、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.

A.增加33.02亿元

B.减少33.17亿元

C.减少33.02亿元

D.增加33.17亿元

【答案】 B

29、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.风险限额控制

D.风险限额识别

【答案】 B

30、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（ ）。

A.内部评级法

B.标准法

C.基本指标法

D.高级计量法

【答案】 D

31、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。

A.数据的时效

B.数据的流程

C.数据的难度

D.数据的来源

【答案】 C

32、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。

A.提供监管数据

B.配合内部审计检查

C.识别当期风险特征

D.评价整体风险状况

【答案】 A

33、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。

A.承兑汇票

B.一般未使用的信用卡授信额度

C.与贸易直接相关的短期或有项目

D.与交易直接相关的或有项目

【答案】 C

34、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上

【答案】 B

35、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（ ）。

A.将风险偏好与战略规划有机结合

B.向业务条线和分支机构传导

C.持续地监测与报告

D.充分考虑股东的期望

【答案】 D

36、战略风险可以从()进行识别。

A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面

B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面

C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面

D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面

【答案】 D

37、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心

【答案】 D

38、缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析。

A.汇率

B.利率

C.商品价格

D.股票价格

【答案】 B

39、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。

A.第三方故意骗取财产

B.第三方故意抢劫财产

C.故意骗取、盗用财产

D.伪造要件

【答案】 C

40、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）

A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据：外部数据

C.业务经营环境：内部控制因素

D.业务经营环境：外部数据

【答案】 B

多选题（共20题）

1、商业银行对内部评级体系验证的内容应包括（ ）。

A.内部评级模型的验证

B.内部评级信息系统的验证

C.内部评级数据的验证

D.内部评级政策的验证

E.内部评级流程的验证

【答案】 ABCD

2、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.信用风险

B.利率风险

C.汇率风险

D.战略风险

E.声誉风险

【答案】 ABC

3、银行监管中，采取市场准入的主要目的有（ ）。

A.防止海外游资流入国内银行系统

B.维护国有商业银行的利益

C.保护存款者的利益

D.维护银行市场秩序

E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系

【答案】 CD

4、下列关于风险管理策略的说法，正确的有（ ）。

A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人

B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲

C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险

D.不做业务，不承担风险

E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿

【答案】 ABD

5、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括（ ）。

A.保护广大存款人和金融消费者的利益

B.避免所有市场风险

C.增进市场信心

D.增进公众对现代金融的了解

E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

【答案】 ACD

6、关于战略风险管理方法，下列说法正确的有（ ）。

A.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，并定期进行修正

B.战略规划应当清晰阐述风险因素

C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来发展潜力

D.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，不必进行修正

E.战略规划最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面

【答案】 ABC

7、声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括()。

A.预先制定战略性的危机管理规划

B.提高日常解决问题的能力

C.危机现场处理

D.提高发言人的沟通能力

E.模拟训练和演习

【答案】 ABCD

8、风险管理是商业银行经营管理的核心内容，风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在（ ）

A.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

B.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

C.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值

D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

E.风险管理可以改变商业银行的经营模式

【答案】 ABCD

9、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（ ）。

A.因担保、承诺等形成的潜在风险暴露

B.因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露

C.因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露

D.因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露

E.因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露

【答案】 ABD

10、与传统金融衍生产品相比，信用衍生产品的特点有()。

A.杠杆性

B.保密性

C.替代性

D.灵活性

E.交易性

【答案】 BD

11、中国银行监管应当遵循的基本原则包括下列哪几项（ ）

A.公正原则

B.公开原则

C.效率原则

D.公平原则

E.依法原则

【答案】 ABC

12、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额／资本净额×100％，公式中的客户包括（ ）。

A.取得贷款的法人

B.其他经济组织

C.自然人

D.个体工商户

E.存款人

【答案】 ABCD

13、 下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（ ）。

A.自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易

B.即期汇率交易中，交易对手因系统故障未能按期交割

C.借款人的外部信用评级从AA级降为A级

D.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任

E.借款人因经济危机陷入经营困境

【答案】 CD

14、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.流动性风险

B.市场风险

C.信用风险

D.战略风险

E.声誉风险

【答案】 A

15、商业银行风险管理涉及到大量的数据，下列各项属于外部数据的有（ ）。

A.国内市场行情数据

B.外部评级数据

C.外部损失数据

D.行业统计分析数据

E.客户在本行的信用记录

【答案】 ABCD

16、下列关于法人客户评级模型说法，正确的有()。

A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等

B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低

le模型是适合于上市公司的违约概率模型

lc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量

Monitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型

【答案】 ABD

17、关于商业银行战略与风险管理关系的表述，正确的有（ ）。

A.商业银行的经营管理战略同风险管理属于两个相对独立的范畴

B.商业银行忽视规模扩张带来的风险，最终会阻碍业务发展和利润增长

C.强调风险管理可能会降低商业银行的盈利，不利于长期经营战略的实现

D.商业银行追求业务增长必然要求提高风险管理水平，以维护业务发展的稳定性、持续性

E.风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面

【答案】 BD

18、下列属于资本的作用的是( )。

A.为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.限制业务过度扩张和承担风险

D.维持市场信心

E.增强银行系统的稳定性

【答案】 ABCD

19、下列关于信用风险的表述，正确的是（?）。

A.相对于市场风险而言，信用风险的可观察数据较少，且不易获取

B.信用风险具有明显的非系统性风险特征

C.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同

D.交易结算不存在信用风险

E.信用风险就是违约风险?

【答案】 AB

20、下列关于操作风险损失数据收集的说法正确的是（ ）。

A.损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作

B.损失收集工作要明确职责分工

C.损失收集工作要明确损失的定义

D.损失收集工作要保障损失数据统计工作的规范性

E.损失收集工作要明确损失的统计标准

【答案】 ABCD