2024年4月28日发(作者：)

参数估计的递归最小二乘法matlab程序

下面是一个用于参数估计的递归最小二乘法的Matlab程序：

```matlab

function [theta_hat, P] = recursive_least_squares(y, u)

N = length(y); % 数据点个数

lambda = 0.99; % 遗忘系数

P = eye(length(u)); % 初始化P矩阵

theta_hat = zeros(length(u), 1); % 初始化参数向量

for k = 1:N

phi = u(k,:)'; % 转置u(k)为列向量

epsilon = y(k) - phi' * theta_hat; % 残差

K = (P * phi) / (lambda + phi' * P * phi); % 计算增益

theta_hat = theta_hat + K * epsilon; % 更新参数向量

P = (eye(length(u)) - K * phi') * P / lambda; % 更新协方

差矩阵

end

end

```

该程序实现了递归最小二乘法(RLS)用于参数估计。其中`y`是输

入信号，`u`是扰动信号。函数计算得到的`theta_hat`是参数向量的

估计值，`P`是参数估计的协方差矩阵。

请注意，本程序仅供参考，并不保证其完整性和正确性。使用时

请自行验证和调整代码。